Например, на рисунке первые несколько сигналов стохастического осциллятора, генерируемые во время обычной бычьей дивергенции, оказались ложными. На рисунке торговый инструмент находится в восходящем тренде, а стохастик сгенерировал перекрестный сигнал на покупку. Это указывало на то, что восходящий тренд, вероятно, продолжится, и рынок продолжил рост. По сравнению с некоторыми из более сложных технических индикаторов формула, используемая для расчета стохастического осциллятора, довольно проста.
Индикатор скорости изменения цены ROC: определение и применение в торговых стратегиях
В процессе движения цены стоп-лосс переходит сначала в безубыточную, а затем и в прибыльную зону. Закрытие позиции производим при приближении стохастика к отметке 90% (зеленая линия). История поведения этого инструмента показывает, что переход стохастика в зону перекупленности далеко не всегда приводит к падению цены. А вот нахождение в зоне перепроданности, напротив, чаще всего предшествует скорому росту. Необходимо комбинировать с другими техническими индикаторами.
Пробой границ и поведение индикатора в критических зонах
Для того, чтобы было проще работать с индикатором, предусмотрено отображение %D в виде пунктирной линии. Впрочем, это можно изменить в настройках и сделать так, как удобно трейдеру. Если рынок находится в сильном восходящем тренде, открывайте сделки, когда линия индикатора пересекает значение 20.
На индикаторе Стохастик:
Если же на первом месте стоит достоверность сигналов, то оптимальными настройками будет сочетание параметров (14, 3, 3) или (21, 3, 3). Нельзя также забывать и о правильном выборе типа скользящей для сглаживания. Чтобы повысить точность сигналов, также можно использовать дополнительные индикаторы. Например, RSI, который работает не так быстро, как стохастический осциллятор, но дает меньше ложных сигналов. Выше зеленым овалом выделено пересечение кривой %K линии %D снизу вверх. Так как сигнал состоялся в зоне ниже 20%, вероятность того, что он окажется ложным сильно, уменьшается.
Параметры Stochastic
Если какой-либо инструмент анализа ценовых колебаний демонстрирует высокую точность на протяжении десятилетий, его однозначно нужно изучать и при желании использовать в работе. Есть немало противников применения математики в биржевой торговле, но сторонников гораздо больше. Существует мнение, что колебания цены – это хаос, предсказать развитие событий невозможно. Но есть такая наука как статистика, и она как раз работает с хаотичным набором данных. Если вы уже читали какие-то статьи, книги или проходили курсы по трейдингу, везде говорится, что лучше всего использовать индикатор стохастик в боковом рынке. Потому что вы можете ожидать точку входа в шорт, когда индикатор укажет на перекупленность.
При этом их совместное использование скорее принесет больше путаницы, чем пользы, из-за высокой частоты сигналов этих индикаторов и наличия ложных сигналов. Но говорить о том, что стохастик или RSI лучше или хуже других индикаторов нельзя. Каждый из них уникален и заслуживает отдельного места в арсенале трейдера.
На эту мысль меня натолкну RSI и STochRsi , который начинает подниматься вверх. Чтобы рассчитать Stochastic RSI, необходимо записать уровни RSI за определенный период, обычно за 14 периодов. Затем вы применяете формулу Stochastic https://fxrating.com.ua/ к этим значениям RSI, учитывая текущее показание RSI, самое высокое показание RSI и самое низкое показание RSI за данный период. Достаточно редкий, сильный опережающий сигнал разворота, но им нужно уметь пользоваться.
По умолчанию индикатор Stochastic загружается с параметрами 5;3;3. При желании трейдер может изменить любое значение, установить собственное. Однако, отметим, что менять рекомендуется сразу все параметры, так как сильное расхождение между ними приведет к потере функциональности.
Потому что иначе существует большая вероятность, что рынок отскочит вверх. Случалось ли вам смотреть на график и замечать, что индикатор стохастик находится в зоне перекупленности? Вы незамедлительно открываете шорт, потому что думаете, что рынок вот-вот развернется и пойдет вниз. Но рынок вместо этого стоит на месте какое-то время, а потом цена начинает расти. Вас выносит по стопу и вы не понимаете, почему стохастик не сработал как надо?
Однако вы должны проявлять осторожность и применить дополнительные фильтры, прежде чем торговать против тренда, используя сигнал пересечения стохастика. Абсолютно точных инструментов технического анализа не существует. Он не скуп на сигналы, но сам по себе часто выдает ложные прогнозы. Стохастический осциллятор подходит для всех таймфреймов и стилей торговли. Поэтому его одинаково успешно можно использовать для дневной торговли, свинг-трейдинга и для долгосрочного, позиционного трейдинга. Для свинг-трейдинга лучше подойдет быстрый стохастик, а для позиционной торговли – более медленный, то есть с большим периодом кривой %K.
Такая картина возникает по той причине, что каждый сильный тренд складывается из небольших трендов. В этом случае трейдеру стоит учитывать, что частое пробитие Стохастиком коридора чаще всего подтверждает сильный тренд. Существует формула, которая позволяет определить значение данного индикатора. Лейн рекомендовал пять дней в качестве периода для расчёта максимальной и минимальной цены.
Поэтому, если используем индикатор Стохастик со стандартными параметрами и применением к Close, не забываем про момент с ценой закрытия свечи. Многие не обращают внимание на этот факт и получают снижение эффективности торговли по Стохастику. Они сигнализируют об ослаблении преобладающего импульса и, таким образом, предупреждают о возможном изменении тренда. Фактические торговые сигналы возникают в результате пересечения линии индикатора (%K) с сигнальной линией (%D). Если линия индикатора пересекает сигнальную линию в области перепроданности, это считается сигналом на покупку.
- Изначально используется показатель 3, то есть берутся последние 3 значения стохастика и усредняются.
- Сигнал на продажу формируется, когда основная линия моментума пересекает сверху вниз сигнальную.
- Индикатор измеряет импульс движения рынка на основании прошлых показателей, определяя степень перекупленности и перепроданности рынка.
- Как правило, эта стратегия применяется с использованием коротких таймфреймов, начиная от пяти минут и заканчивая тиковыми графиками.
- Так индикатор тоже показывает, что рост или падение цены заканчивается.
Сам индикатор располагается под графиком в рабочей области. Стохастик состоит из двух линий, которые движутся вместе и периодически пересекаются. Обычно с ростом цены линии двигаются вверх, а при падении – вниз.
Стохастический осциллятор с настройками по умолчанию достаточно подвижен и в течение буквально нескольких свечей может двигаться от одной границы значений до другой. Это одно из преимуществ работы с индикатором, о котором мы расскажем далее по тексту. В целом, индикатор похож на многие другие осцилляторы, популярные в трейдинге на форекс и других финансовых рынках – Торговая Площадка Zulutrade фондовом, товарном и даже молодом криптовалютном. Лучше всего для подтверждения сигналов подходят разворотные паттерны свечей и фигуры графического анализ типа треугольников и головы с плечами. Строго рекомендуется использовать стохастик совместно с трендовыми индикаторами. Не пожалейте времени на изучение торговой стратегии стохастика вместе с лентами Боллинджера.
Дивергенции возникают нечасто, но они отличаются высокой точностью сигнала. Ниже я покажу, как пользоваться стохастическим осциллятором на примере графика EURUSD. Процедуру установки этого индикатора стандартная для MetaTrader4.
Из‑за этого при использовании этой стратегии выше вероятность построить неверный прогноз. Да, стохастический RSI часто используется трейдерами для определения времени входа и выхода. Когда StochRSI пересекается выше порога перекупленности (0,8 или 80), это может сигнализировать о потенциальной возможности продажи.
После чего выбрать категорию «Осцилляторы», а в ней – «Stochastic Oscillator». Конечно, если вы хотите использовать стохастический индикатор, вам сначала нужно настроить его соответствующим образом. С учетом всего перечисленного можно без проблем работать со Стохастиком.
Если рассмотреть общие настройки индикатора, можно прийти к простому выводу. Более высокие значения периодов делают стохастический осциллятор менее чувствительным к рыночному шуму, а низкие — сверхчувствительным. Соответственно, меняется и частота возникновения сигналов.